Выгодная стратегия — Лиор Алкалэй

Почти перед каждым трейдером встает вопрос — как построить выгодную Выгодную стратегию — Лиор Алкалэй ?

Естественно, можно было бы погрузиться в стати­стику и начать изучать цифры. Все же, прежде, чем мы углубимся в методы анализа, которых большое мно­жество, я хочу немного поговорить о философии и, действительно, правилах хорошей стратегии.

Учитывая огромный массив различных данных, бесспорно, важно иметь примерный набросок ваших идей для построения стратегии. Только имея такой эскиз, вы сможете затем перейти к фактическому по­строению нормальной, жизнеспособной Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй .

Несовершенство стратегии

Ваше первое торговое правило заключается в том, чтобы понять, что нет никакой совершенной Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй . Но это не означает, что вы должны перестать ис­кать наилучшие возможные торговые стратегии. Вы должны предпринять некоторые шаги прежде, чем даже начнете проектировать свою стратегию.

Если вы рассчитываете в какой-то день научить­ся ориентироваться в рынке, то должны сначала найти свою «философскую» отправную точку. Прежде, чем вы перейдете к практике, торгуя на реальные день­ги, вам необходимо понять суть рынка — рынок име­ет свой пульс. Это означает, что нет никакой «единой» Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй , которая подходила бы абсолютно к любо­му рынку и в любой момент времени. Дело в том, что рынок не статичен — он постоянно двигается и правила постоянно меняются.

Я много раз видел, как трейдеры пытаются оп­тимизировать свою стратегию, принимая в расчет ка­ждое мыслимое условие. Поэтому в последующем они теряли вообще какое-либо рыночное преимуще­ство. Выгодных стратегией — Лиор Алкалэй я уже сказал, нет единственной стратегии, которая работала бы все время. Таким образом, по­строение успешной Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй требует от вас прогнозирования рынка в некоторых специфических точках. Кроме того, вы должны знать о «мертвых зонах», где стратегия не работает, и поэтому вы не должны пы­таться там торговать.

Следование правилам

Ваше второе правило при создании жизнеспособ­ной торговой стратегии состоит в том, чтобы иметь яс­ные механические правила торговли. Другими сло­вами, ясные условия относительно того, когда вы открываете и когда закрываете сделку. И вы долж­ны придержаться этих правил, независимо ни от чего. Если вы допускаете любой дрейф, то фактически изме­няете сам механизм, таким образом, лишая себя Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй для оценки результатов.

Допустим, ваше первое правило гласит: когда 60-дневная EMA пересекает 120-дневную EMA вверх, то следует покупать. Тем не менее, на сей раз вам ка­жется, что валютная пара, по которой вы торгуете, все еще имеет медвежий настрой. В конце концов, вы ре­шаете, что не будете входить в рынок.

Хотя в этом случае был правильный сигнал, вы столкнулись с правилами. Таким образом, результа­ты, которые вы получили, не являются побочным про­дуктом вашей стратегии. Вместо этого, это — результат вашего суждения. Когда трейдер сталкивается с пра­вилами, он устраняет способность оценить их эффек­тивность. Так, что в этом плохого?

Дело в том, что вы никогда не будете знать, где действительно возникает ошибка. И если вы никогда не будете учиться на своих Выгодных стратегиях — Лиор Алкалэй , то всегда буде­те их совершать. Это — самая опасная, даже смертель­ная ловушка, которая подкосила многих трейдеров с так называемыми «хорошими стратегиями». Таким образом, если вы хотите убедиться, что ваша страте­гия успешна (и не случайно успешна), придерживай­тесь правил.

Четыре стадии тестирования

Итак, теперь, когда мы разобрались с Выгодной стратегией — Лиор Алкалэй , давайте перейдем непосредственно к Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй . Как проверить, действительно ли ваша стратегия че­го-то стоит? Процесс тестирования состоит из четырех различных стадий:

• тестирование в модели;
• оптимизация;
• тестирование вне модели;
• тестирование в режиме on-line (т.е. на де­мо-счете).

Тестирование в модели

Когда вы думаете о тестировании Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй , что инстинктивно приходит на ум? «Бэктестинг» или те­стирование вашей стратегии на основе исторических данных. В то время как «бэктестинг» является важной частью процесса тестирования, это может также со­здать некоторые ошибочные представления.

Например, если вы тестируете свою стратегию на полном наборе данных, как вы узнаете, как она себя поведет при Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй рыночных условий? Для решения этой проблемы профессионалы используют, так на­зываемое, «тестирование в модели» и «тестирование вне модели».

Такое тестирование проводится относительно просто. Исторические данные делятся на две части: «в модели» и «вне модели». Выгодная стратегия — Лиор Алкалэй «в модели» представ­ляет 2/3 периода тестирования в то время, как «вне модели» составляет оставшиеся 1/3. На схеме ниже показано, как это работает.

«В модели» будет предварительным тестирова­нием стратегии — первым «прогоном», если можно так сказать. Если Выгодная стратегия — Лиор Алкалэй стратегия не преуспевает во вре­мя тестирования «в модели», то это означает, что вам, возможно, придется отказаться от этой Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй и вернуться к формированию новой стратегии.

Однако, если тестирование «в модели» показыва­ет растущую кривую активов, то это — хорошие ново­сти! Это означает, что вам есть с чем работать. Теперь пришло время «подтянуть» весь механизм, точно так же как механику при настройке двигателя, что означа­ет оптимизировать вашу Выгодную стратегию — Лиор Алкалэй .

Диаграмма 1. Тестирование стратегии «А» на разных стадиях.

Оптимизация стратегии

Оптимизация стратегии, возможно, является бо­лее математически обоснованной частью оттачивания стратегии. Даже если вы не Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй в математике, не стоит игнорировать этот процесс. Есть Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй метода, ко­торые мы можем использовать: Выгодная стратегия — Лиор Алкалэй , распре­деление доходности и подгонка кривой доходности. Давайте взглянем, как мы будем их применять.

Конечно, для нашего исследование мы будем ис­пользовать самую простую торговую стратегию, кото­рую применяют большинство трейдеров для захва­та тренда — пересечение Скользящих средних. Как вы знаете, метод пересечения Скользящих средних рабо­тает следующим образом: если быстрая Скользящая средняя (более краткосрочная) пересекает вверх мед­ленную Скользящую среднюю (более долгосрочная), то это — сигнал покупки.

Наоборот, если быстрая средняя пересекает вниз медленную среднюю, то это — сигнал Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй . Теперь, скажем, мы решили открывать позицию, толь­ко если выполнены определенные параметры. Вопрос — как узнать, являются ли эти параметры оптимальны­ми? Именно для ответа на этот вопрос и применяются наши статистические методы.

Методы оптимизации

Первый метод — корреляция. По существу, вы перебираете различный набор параметров для по­иска того, который лучше коррелирует с рынком. Например, ваше первое тестирование было прове­дено со 120-дневной Скользящей средней в качестве длинной и 30-дневной средней в качестве короткой (или 120, 30). Затем вы проверили еще несколько ва­риантов — скажем, (120, 14) и (60, 30).

После этого вы сравниваете корреляцию каждого набора данных. Чем ближе Коэффициент корреляции (R) к 1, тем лучше. Это означает, что эта Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй луч­ше отражает динамику рынка. Возникает вопрос — что, если вы получили значение R близкое к -1? Это также хорошо, так как означает, что вы должны продавать вместо покупки, потому что рынок двигается в проти­воположном направлении.

Теперь, если вы получите значение близкое к 0, то это уже не столь хорошо. Это означает, что между вашей стратегией и рынком либо вообще отсутству­ет, либо имеется очень небольшая корреляция. Если вы получили положительную Выгодную стратегию — Лиор Алкалэй при первом тестировании на исторических данных, а Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй равна 0, то в действительности ваш успех был случай­ным и не показателен.

Итак, давайте посмотрим, как это выглядит на практике:

Диаграмма 2. Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй стратегии (30, 120).

Диаграмма 3. Корреляция стратегии (14, 120).

Диаграмма 4. Корреляция Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй (30, 60).

Как вы видите на Выгодных стратегиях — Лиор Алкалэй выше, наш первый вариант, фактически, дает лучшую корреляцию с рын­ком. Это предполагает, что параметры, которые вы­браны в этом случае, будут оптимальными.

Распределение доходности

После того, как мы проверили, какая стратегия лучше коррелирует с рынком, мы можем оценить стра­тегию через другое измерение. Скажем, один набор параметров лучше коррелирует с рынком и, таким об­разом, он более стабилен. Другой набор параметров имеет не столь хорошую корреляцию, но показывает Выгодная стратегия — Лиор Алкалэй по выполненным сделкам выше среднего.

Как мы видим на диаграммах выше, мы можем интерпретировать результаты с разных сторон. Наши предварительные параметры (120, 30) имели лучшее распределение доходности, означающее более ста­бильные результаты без сильных колебаний. В этом есть определенный смысл, потому что этот набор име­ет более высокую Выгодную стратегию — Лиор Алкалэй с рынком, как показало наше первое тестирование.

Теперь, мы получили довольно интересный ре­зультат, с Выгодных стратегией — Лиор Алкалэй вы также можете столкнуться. Наши первые параметры показали более устойчивую доход­ность, потому что корреляция с рынком была выше. Однако, средняя доходность на сделку была ниже, чем для второго набора параметров (120,14).

Это может вызвать некоторое замешательство. Как теперь определить, какая стратегия лучше? Что лучше — зарабатывать меньше на каждой сделке, но постоянно, или зарабатывать больше на одной сделке, но с более высоким разбросом результатов?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны пере­йти к нашему заключительному этапу оптимизации. Мы должны сравнить кривые доходности, сформиро­ванные при использовании этих двух параметров и по­смотреть, какая нам больше подходит — та, что более постоянная, но с меньшей прибылью, или менее по­стоянная, но с большей Выгодной стратегией — Лиор Алкалэй .

Сравнение кривых доходности

Если мы сопоставим кривые доходности, то полу­чим ответ: первый набор параметров (120, 30) все же предпочтительнее. При худших результатах в начале, сильные колебания второго варианта означают, что ваши результаты были более случайными.

Эта хаотичность, в конечном счете, привела бы к получению стратегии, которая не сможет эффективно отображать рынок. Однако, если Выгодная стратегия — Лиор Алкалэй при вто­ром наборе параметров обеспечила бы более суще­ственное превосходство доходности, то Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй результатов могла бы стоить такого Выгодная стратегия — Лиор Алкалэй .

Диаграмма 5. Сравнение кривых доходности двух стратегий.

Но в данном случае, параметры (120, 30) показа­ли в итоге лучшую Выгодную стратегию — Лиор Алкалэй , стимулируя нас брать меньший риск и иметь более прогнозируемые резуль­таты. Таким образом, теперь, когда мы закончили нашу предварительную оптимизацию, мы готовы протести­ровать нашу стратегию «вне модели».

Тестирование «вне модели»

Тестируя Выгодную стратегию — Лиор Алкалэй «вне модели», т.е. на более широком массиве данных, вы получите ценное пони­мание того, как Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй стратегия реагирует на различ­ные рыночные условия, отличающиеся от введенных первоначально.

Теперь мы должны проверить результаты каждо­го тестирования. Есть две различные стратегии (A и B), которые были протестированы как «в модели», так и «вне модели». Как вы видите, Стратегия A была до­вольно успешной «в модели» (2/3 данных), но когда была протестирована на полном объеме данных, ее результаты можно назвать скорее плохими.

Диаграмма 6. Результаты полного тестирования Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй A.

Напротив, Стратегия B преуспела на обеих частях: «в модели» и «вне модели», означая, что мы здесь имеем более жизнеспособную Выгодную стратегию — Лиор Алкалэй . Таким обра­зом, есть хорошие шансы, что наша Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй соответ­ствует нашим целям, а именно — делает деньги.

Диаграмма 7. Результаты полного тестирования стратегии B.

Тестирование on-line

Итак, если вы достигли этого уровня, то были успешны в обеспечении положительной доходности. Теперь пришло время протестировать вашу торговую стратегию в режиме on-line. Вы еще не торгуете с ре­альными деньгами, но данное тестирование ближе всего к этому, и должно дать вам хорошую идею отно­сительно того, насколько хорошо Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй стратегия рабо­тает в реальных условиях.

Вы можете выяснить, что есть затруднения, ко­торые вы не заметили при первоначальной Выгодной стратегии — Лиор Алкалэй . Либо может быть улучшен вход или выход для каждой сделки с Выгодной стратегией — Лиор Алкалэй других индикаторов. Это — те вещи, которые вы могли бы обнаружить, только при торгов­ле в on-line. После некоторой дополнительной кор­ректировки вы получите работоспособную выгодную стратегию торговли.

Let’s block ads! (Why?)